Course Summary
This course provides an introduction to risk management in the banking industry, covering different types of risks and the methods used to manage them.Key Learning Points
- Understand the different types of risks faced by banks
- Learn about the methods used to measure and manage risk
- Explore the regulatory framework governing risk management in the banking industry
Related Topics for further study
Learning Outcomes
- Understand the key concepts and terminology related to risk management in banking
- Be able to identify, measure and manage different types of risks
- Gain knowledge of the regulatory framework governing risk management in the banking industry
Prerequisites or good to have knowledge before taking this course
- Basic knowledge of finance and accounting
- Familiarity with banking industry
Course Difficulty Level
IntermediateCourse Format
- Online
- Self-paced
Similar Courses
- Introduction to Financial Risk Management
- Risk Management for Banks and Financial Institutions
- Credit Risk Management
Related Education Paths
- Certified Risk Management Professional (CRMP)
- Financial Risk Manager (FRM)
- Chartered Financial Analyst (CFA)
Notable People in This Field
- Nassim Nicholas Taleb
- Daniel Kahneman
Related Books
Description
В рамках курса практикующие эксперты ПАО Сбербанк поделятся с вами тонкостями управления ключевыми рисками в банковском деле – кредитным, рыночным и операционным. По каждому из них вы изучите инструменты количественной оценки, процессы и методы управления. На практике риски редко проявляются в одиночку, поэтому в контексте курса будет сделан акцент на интегрированном управлении рисками, учитывающем взаимосвязи между различными их видами. Данный курс поможет вам начать успешную карьеру в области риск-менеджмента.
Outline
- Неделя 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
- Приветствие к курсу Основы риск-менеджмента в банке
- Задачи управления рисками
- Подходы и инструменты управления рисками
- Многообразие рисков и их классификации
- Исследование существенности рисков
- Тестирование по результатам модуля
- НЕДЕЛЯ 2. КРЕДИТНЫЙ РИСК
- Кредитный риск и понятие дефолта контрагента
- Системы управления кредитным риском
- Принципы риск-сегментации кредитного портфеля
- Ключевые инструменты управления корпоративным кредитным риском
- Модели количественной оценки кредитного риска
- Особенности управления розничным кредитным риском
- Ключевые инструменты управления розничным кредитным риском
- Модели оценки розничных кредитных рисков
- Кредитный процесс по банкам
- Кредитный риск эмитента и контрагента
- Промежуточное тестирование: корпоративный кредитный риск
- Промежуточное тестирование: розничный кредитный риск
- Промежуточное тестирование: кредитный риск на финансовых рынках
- Тестирование по результатам модуля
- НЕДЕЛЯ 3. РЫНОЧНЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
- Рыночный риск Торговой и Банковской книги
- Портфели операций на финансовых рынках
- Архитектура лимитов и контрольный процесс
- Как эффективно управлять рыночным риском
- Введение в управление операционным риском
- Жизненный цикл оценки риска
- Профиль риска
- Ключевые индикаторы риска
- Подходы к оценке капитала под операционный риск
- Пример расчет капитала под операционный риск методом АМА
- Мир финансовых инструментов, VaR и "греки"
- Операционный риск _ понятие, особенности, примеры
- Операционный риск _ идентификация и оценка рисков
- Операционный риск _ сбор данных по рискам и отчетность
- Тестирование по результатам модуля
- НЕДЕЛЯ 4. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
- Новые вызовы в построении системы управления рисками
- Управление рисками в эпоху создания экосистем
- Инструментальный взгляд на ИРМ
- История создания Базельского комитета
- Преимущества интегрированного управления рисками
- Основные принципы интегрированного управления рисками
- Кризисы в крупнейших финансовых организациях. Причины появления Базельского комитета
- Причины появления Базельского комитета
- Тестирование по результатам модуля
- НЕДЕЛЯ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Появление трехкомпонентной модели регулирования
- Содержание трех компонентов Базельских соглашений
- Компонент 1. Сравнение подходов к расчету RWA
- Компонент 1. Понятие риск-взвешенных активов
- Компонент 2. Логика расчета экономического капитала
- Компонент 2. Стресс-тестирование
- Перспективы развития банковского регулирования в мире и РФ
- Содержание трех компонентов Базельского соглашения
- Кейс пример расчета RWA условного банка
- Понятие экономического капитала
- Перспективы развития банковского регулирования в РФ
- Тестирование по результатам модуля
- НЕДЕЛЯ 6. БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
- Бизнес-приложения и их место в системе ИРМ
- Формирование системы показателей Аппетита к Риску
- Управление деятельностью с учетом риска
- Использование метрики RAROC в работе банка
- Уроки глобального финансового кризиса
- Особенности построения системы лимитов Аппетита к Риску
- Понятие рентабельности капитала с учетом риска
- Примеры кейсов по расчету RAROC
- Тестирование по результатам модуля
- НЕДЕЛЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. РИСК-КУЛЬТУРА И РИСКИ XXI ВЕКА
- Предпосылки появления и этапы развития риск-культуры
- Построение сильной риск-культуры в организации
- Риски XXI века
- Заключительное слово
- Берем под контроль развитие риск-культуры в организации
Summary of User Reviews
The course 'Fundamentals of Risk Management in Banking' has received positive reviews from many users. The course is well-structured and informative, covering all the important aspects of risk management in the banking sector. The assignments and quizzes are challenging but manageable, providing a good learning experience. One key aspect that many users thought was good is the practical approach the course takes in teaching risk management strategies applicable in real-life situations.Pros from User Reviews
- Well-structured and informative course content
- Challenging but manageable assignments and quizzes
- Practical approach to risk management strategies applicable in real-life situations
- Qualified instructors with relevant experience in the banking industry
- Interactive online platform with helpful resources and support
Cons from User Reviews
- Limited opportunities for interaction with instructors and peers
- Some technical issues with the online platform
- Some users found the pace of the course too fast
- Some users wished there was more focus on specific aspects of risk management
- Course materials may not be suitable for those with little to no prior knowledge of banking or finance
Ведяхин Александр Александрович
4.8 Raiting
Основы риск-менеджмента в Банке
- 4.8
-
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
В рамках курса практикующие эксперты ПАО Сбербанк поделятся с вами тонкостями управления ключевыми рисками в банковском деле – кредитным, рыночным и операционным....
